A Autoridade Bancária Europeia (EBA) está analisando o grau de exposição dos bancos a riscos ligados ao calor extremo, à medida que recordes de temperatura continuam sendo quebrados no continente. A EBA, sediada em Paris, está desenvolvendo formas de medir o impacto financeiro do calor extremo, disse um porta-voz da instituição.

O processo pode levar à inclusão do calor como uma categoria separada nos testes de estresse realizados periodicamente para medir a capacidade dos bancos de absorver perdas. A medida é mais um passo dos reguladores europeus — no continente que mais aquece no mundo — para lidar com os riscos que o aquecimento global impõe à infraestrutura financeira.

Na terça-feira, o Banco Central Europeu (BCE) informou que passará a reduzir o valor de garantias que apresentem risco climático, como forma de se proteger contra perdas potenciais. A EBA pretende avaliar o quanto as carteiras de crédito dos bancos estão expostas a esse tipo de perda.

A autoridade afirma que os danos relacionados ao calor são mais difíceis de medir do que prejuízos causados por enchentes e incêndios florestais. Por ora, o próximo teste de estresse sobre a resiliência dos bancos europeus terá foco no risco de enchentes. O processo, que se estenderá até 2027, será conduzido pela EBA, pelo BCE e por supervisores nacionais, e avaliará riscos ao longo de um período de três anos.

Diferentemente de rodadas anteriores, os bancos agora serão submetidos a cenários desenhados para medir sua vulnerabilidade tanto aos riscos da transição para uma economia de baixo carbono quanto aos riscos físicos decorrentes das mudanças climáticas. O risco de enchentes pode ser calculado com base no cruzamento entre mapas de risco e a localização dos ativos físicos, o que permite que “os bancos estimem exposições e danos potenciais de forma relativamente consistente entre as instituições”, disse a autoridade.

Os custos anuais associados a enchentes — a categoria mais comum de desastre natural — superaram € 31 bilhões em 2024 na União Europeia, ante uma média de € 8,6 bilhões entre 1980 e 2024. A Agência Europeia do Meio Ambiente estima que o custo apenas das enchentes costeiras pode chegar a € 1 trilhão por ano até o fim do século.

O calor extremo, embora ainda não apareça como uma categoria própria nos próximos testes, “é cada vez mais reconhecido como um risco climático relevante”, afirmou a EBA. Segundo a autoridade, o impacto das ondas de calor já aparece em indicadores como produtividade do trabalho, desempenho setorial, demanda por energia, produção agrícola e atividade econômica de forma mais ampla.

No entanto, incorporar variáveis macroeconômicas como o Produto Interno Bruto (PIB) exigiria, neste momento, “um modelo diferente”. A inclusão do calor extremo na rodada atual de testes “teria acrescentado complexidade adicional” e imposto “mais carga a bancos e supervisores”, disse a EBA.

As autoridades nacionais vêm ampliando investimentos em resiliência climática, mas um relatório publicado na terça-feira pelo Tribunal de Contas Europeu afirma que os países-membros ainda não estão destinando recursos suficientes para tornar as moradias mais eficientes em termos energéticos. Os países da União Europeia planejam gastar mais de € 40 bilhões em melhorias habitacionais.

De acordo com o tribunal, os governos têm privilegiado soluções mais simples, como a troca de janelas. “Projetos de implementação mais fácil estão sendo amplamente financiados em detrimento de reformas mais profundas, que poderiam trazer resultados melhores no longo prazo”, afirmou o órgão.

Os bancos já começam a reagir. O calor é um risco “crescente e muitas vezes silencioso”, afirmou Elvira Calvo, responsável por transformação sustentável de negócios no BBVA, em entrevista. O segundo maior banco da Espanha está ajustando preços de empréstimos corporativos com base no grau de exposição de seus clientes aos efeitos físicos do aquecimento global.

Os bancos têm até 10 de julho para responder à proposta metodológica da EBA para o teste de estresse. Já em 8 de julho, parlamentares da União Europeia devem discutir medidas para proteger a população contra ondas de calor e incêndios florestais.

Com informacoes de InfoMoney.